Projects & Grants
| Robust numerical schemes for pricing of selected options under various market conditions | |
|---|---|
| Project Id | 16-09541S |
| Main solver | doc. RNDr. Michal Holčapek, Ph.D. |
| Period | 1/2016 - 12/2018 |
| Provider | Centrum excelence IT4Innovations, divize, Standardní projekt GA ČR |
| State | finished |
| Anotation | Navrhovaný projekt se bude zabývat vývojem, teoretickou analýzou, implementací a testováním nových numerických metod pro úlohu oceňování vybraných opcí za různých tržních podmínek. Nejprve bude studován základní případ (Black-Scholes model), později dojde k rozšíření o stochastické parametry a procesy se skoky. Navrhované metody budou založeny na konceptu nespojité Galerkinovy metody, waveletových metodách a techniky fuzzy transformace. Takto se překonají potíže spojené s běžně používanými schématy ve smyslu efektivnosti navrženého schématu, která je měřena robustností s ohledem na různé druhy opcí, variabilitu tržních podmínek, vyšší přesností, výpočetní náročností, snadností implementace a přesnejší citlivostní analýzou. Navrhovaná schémata budou analyzována standardními teoretickými nástroji známými z příslušných oborů. Souběžně s tímto tyto metody budou implementovány a důkladně testovány na reálných datech v 1D a 2D pro vybrané ypy opcí v daných tržních modelech, včetně věcné interpretace numerických výsledků a jejich komparace s referenčními hodnotami a porovnání navzájem. |
